什么是基金的最大回撤率 如何计算基金最大回撤率

什么是基金的最大回撤率?

最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

如何计算私募基金最大回撤率?

最大回撤率——将风险切实量化

如何去衡量风险呢? 除了标准差，就是更直观的最大回撤率。最大回撤率，也可以理解成最大亏损率，是一个相对的概念，在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况，可以理解为在这区间任意时点买卖所可能的最大亏损率。

最大回撤率计算公式：max(1-账户当日价值 / 当日之前账户最高价值)*100%。

举个例子，在基金净值最高点2元买入，近半年内，净值下跌到最低点1.6元，最大亏损0.4元，那么这近半年最大回撤率=1-1.6/2×100%，结果是20%。