金戈量锐:海归派量化专家掌舵,深耕中低频股票量化策略
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摘要由作者通过智能技术生成
私募排排网数据显示,中国百亿私募数量已达到107家(截至2023年8月初),其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势,提供更全面的投资前沿消息,私募排排网也将持续关注头部私募动态,更好地服务于投资者。
特此,私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#系列文章,为您分享更多头部私募最新消息,带您看到不一样的头部私募。
本期,排排君特邀百亿量化私募——金戈量锐,与我们分享其在不断变化的市场背景下,始终保持优势,屹立在私募行业的重要秘诀。
金戈量锐是金戈于2014年11月创立的私募公司,公司长期致力于中国A股市场的量化投资、量化策略的研发以及私募产品的发行,目前管理多只量化对冲策略及指数增强策略的私募基金,业绩良好。
公司专注于指数增强和量化对冲两类策略,采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略,通过历史数据发掘具有统计意义的因子,用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。
金戈,毕业于哥伦比亚大学,金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。曾于2007年加入美国对冲基金Laurion Capital Management LP,任量化交易总监,负责统计套利交易策略的开发,管理资产达十亿美元。目前在金戈量锐专注于量化研究以及策略的开发维护。
公司专注于指数增强和量化对冲两类策略。在A股市场目前采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动的,以市场波动、价值估值和回归为核心的策略。相对于传统的注重绝对回报率的投资理念,我们更关注于在承担每单位风险的情况下资产所取得的最大收益。我们认为只有在严格控制住系统风险、信用风险、极值风险等一系列风险因素的情况下,才有可能给投资者带来稳定的复利增长。
金戈量锐进行以多因子选股为框架的股票量化交易,主要含有市场中性及指数增强两类策略。指数增强目前对标中证500指数或中证1000指数及特定指数。
选取中国A股流动性较好的前3000多只个股,通过历史数据发掘具有统计意义的因子,构建选股模型,在严格风控的前提下力求超额收益。
公司策略线共3条,分别为?每条策略线规模占比?
目前管理规模160多亿,其中500指增100多亿,1000指增30多亿,对冲30多亿。
公司目前是否有产品封盘?什么策略?封盘时间?封盘原因是?
对冲策略会阶段性封盘,指增产品均开放申购赎回。
八年实盘长业绩,专注A股市场量化研究
策略容量大,因子种类多,模型普适强
跟踪指数,获取超额,胜率较高
多因子选股模型,持股逾千只
从业16年,海内外投资经验丰富
管理规模160亿+, 合作机构300+
金戈量锐作为老牌量化私募管理人,专注于A股市场的中低频量化投资,追求有序稳步的规模增长;在脚踏实地做好资产管理的同时注重团队稳定性及凝聚力建设,以开放的心态招贤纳士。在500指增、1000指增、500对冲策略基础上增加300指增及1000对冲策略,与时俱进。
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