思勰投资:多维度打造核心竞争力,用真正科学的方法做交易
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摘要由作者通过智能技术生成
近年来,随着中国资本市场不断发展壮大,头部私募以其多元化投资策略、雄厚资金实力、专业化的投资团队、优质的投资组合和风险控制能力等优势,成为当前中国私募行业的重要力量。
私募排排网数据显示,中国百亿私募数量已达到110家(截至2023年8月底),其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势,提供更全面的投资前沿消息,私募排排网也将持续关注头部私募动态,更好地服务于投资者。
特此,私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#系列文章,为您分享更多头部私募最新消息,带您看到不一样的头部私募。
本期,排排君特邀百亿量化私募——思勰投资,与我们分享其在不断变化的市场背景下,始终保持优势,屹立在私募行业的重要秘诀。
上海思勰投资成立于2016年1月,公司是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员将之前从顶尖基金公司和海外顶级高校所学习到的先进理念与方法论投入实践,保障了公司投研策略与算法交易的稳健性。
思勰投资的创始人陈磐颖先生,是思勰投资的创始合伙人兼投资总监,负责公司的投资管理与策略开发业务。陈先生拥有14年在中国及美国从事量化投资管理经验。陈先生擅长各类量化策略开发与产品定价模型,在创立思勰投资前曾在德邵集团(D.E.Shaw)期货量化交易部负责量化策略开发,在此之前曾在美国高盛银行衍生品分析部门工作。陈先生拥有马里兰大学物理学博士学位,北京大学物理学学士学位。
上海思勰投资管理有限公司-企业受益股东,数据来源:天眼查
公司设有投资委员会,共有3名成员。投决会由投资总监、首席技术官、总经理组成。投决会每月召开一次会议,有特殊情况也可由成员召集特别会议。会议对下一阶段的投资策略、仓位和重点行业及品种进行讨论,讨论后形成决议,总经理负责执行决议内容,执行情况由风控主管监督。
用真正科学的方法做交易——贝叶斯概率模型。在市场不完全有效的情况下,依靠先进的人工智能技术,强大的IT能力,从历史数据挖掘出有效的Alpha,并通过机器学习进行组合优化,经过足够的交易次数后保持长期稳健的投资收益。
短周期CTA策略、中周期CTA策略、高频策略、市场中性策略、混合策略、指数增强策略、股票多空策略。
公司目前是否有产品封盘?什么策略?封盘时间?封盘原因是?
公司目前有产品封盘,分别是
封盘时间:2020年1月。
封盘原因:一是为让投资者的持有收益尽可能最大化、拥有更好的持有体验,所以决定控制策略的管理规模,保障策略的稳健运行;二是我们认为,CTA策略更适合作为资产配置而非单策略投资,原因在于CTA策略的横盘周期通常较长,同时国内较短的资管历史使得投资人和管理人之间并没有达到充分的长期信任关系,较长的横盘周期往往会让投资人难以长期持有而过早撤出,最终错失CTA策略拉升时期的获利。
封盘封盘时间:2023年5月。
原因:市场点位处于较低位置,整体估值水平不高,具备较好的投资性价比,是布局量化多头的好时点。为使投资者最大可能获得更好的持有体验,同时也为了控制自身权益类策略的整体规模,因此封盘。
【金长江奖】2022年度金长江奖-快速成长私募基金公司-证券时报
【金长江私募实盘交易大赛】第二届金长江私募实盘交易大赛-量化CTA策略组最佳私募产品奖-证券时报
【英华奖】2022英华奖-中国私募基金50强(复合策略)-中国基金报
【金长江奖】2021年度金长江奖快速成长私募基金公司--证券时报
【私募排排网】2021年第十六届私募排排网私募奖项评选-最值得信赖私募基金管理人-股票量化多头
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【私募排排网】2020年度私募排排网最值得信赖私募基金管理人(复合策略)
【金长江奖】2020年度金长江奖卓越风控私募基金产品(三年期)--证券时报
【英华奖】2021中国基金业私募英华奖-中国私募基金综合实力50强(复合策略)-中国基金报
【金阳光】金阳光·三年卓越公司奖;金阳光·三年卓越私募基金经理奖(陈磐颖)-上海证券报
【金牛奖】年度一年期宏观期货策略管理公司奖-中国证券报
【上海证券报】金阳光.三年卓越公司奖和金阳光•三年卓越私募基金经理奖
【中国基金报】英华奖-2019年度中国私募基金综合实力50强;
【私募排排网】第十四届 “最值得信赖私募基金管理人”、“最具潜力私募基金管理人”
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