量化私募全盘点！超七成今年赚钱！新锐私募9月逆袭夺冠！

2023年三季度结束的同时，今年的A股市场也悄然走过了“新高”和“新低”——1月份创出新高后，市场转为宽幅震荡调整，进入下半年后更是加速下行探底，深证成指和创业板指在9月份创下近三年新低。

国内私募的整体业绩与A股市场高度关联，但在今年以来的市场中，不少量化私募实现了逆势上行，在超额收益和绝对收益上均表现亮眼，因此持续受到市场瞩目。本文聚焦于量化私募今年以来的业绩表现，从总体概括，到具体各规模的绩优私募，为大家做梳理及介绍。

超七成量化私募今年赚钱！百亿量化私募表现领先

根据私募排排网数据，截至9月末，今年以来有业绩更新的537家量化私募平均收益为3.36%，其中，取得正收益的有386家，占比为72.28%。正收益私募中，今年以来收益超20%的有22家，介于10%-20%的有55家，介于5-10%的有116家。

分规模来看，百亿量化私募表现最为亮眼，今年以来收益均值为5.75%，正收益公司占比超九成，均处于领先水平。而5亿以下的小规模私募业绩分化较大，整体表现相对落后。

为提供具体数据参考，笔者按照量化私募公司的管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别梳理出了各规模组在今年1-9月收益居前10的私募。

百亿量化私募：信弘天禾、宽德、稳博揽获前三

首先看百亿量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得7%以上的收益，信弘天禾、宽德私募和稳博投资位居前三。

从办公城市分布看，上榜私募主要来自北京、上海和海南澄迈；从核心策略来看，仅有一家为多资产策略，其余则均为股票策略。

信弘天禾自8月晋级百亿私募并斩获百亿量化私募1-8月收益冠军后，本期继续领跑，今年以来收益已达16.08%，领先优势扩大至近4个百分点。

公司资料显示，信弘天禾创立于2012年10月，公司以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。核心成员毕业于清华、北大、复旦、交大、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等国内外知名院校，斩获国内外奥数、物理、算法竞赛和多类建模比赛等各项荣誉。

宽德私募、稳博投资分别夺得亚军、季军，今年以来收益分别为12.18%、11.47%。

其中宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。公司联合创始人冯鑫博士，毕业于哥伦比亚大学，获统计学博士学位，本科毕业于中国科学技术大学。拥有18年丰富的量化投资实战经验。

此外，衍复投资、因诺资产、茂源量化(海南)私募、乾象投资、海南世纪前沿私募、卓识投资和黑翼资产也都在百亿量化私募中位列前十。

50-100亿：源晖投资领先夺冠！

管理规模50-100亿的量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得5%以上的收益，源晖投资、平方和投资和顽岩资产位居前三。

从办公城市分布看，上榜私募仍然主要来自北京和上海，此外也有杭州、成都和珠海的私募上榜；上榜私募核心策略均为股票策略。

北京量化私募源晖投资再夺冠军，今年以来收益已超10%，领先其后超1.5个百分点。

公开资料显示，源晖投资创始团队成员均为清华大学、卡内基梅隆大学、新加坡国立大学等国内外一流名校的硕博士，团队成员利用多年对冲基金行业从业经验，结合量化投资、人工智能、机器学习、大数据等领域的优势，构建投资风控体系。

此外，进入50-100亿规模组今年以来收益十强的量化私募还有天算量化、龙旗科技、朋锦仲阳、赫富投资、珠海宽德、聚宽投资和喜岳投资。

20-50亿：深圳期货及衍生品策略私募夺冠！

管理规模20-50亿的量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得6%以上的收益，均成资产、纽达投资和量派投资位居前三。

从办公城市分布看，上海量化私募仍占据“半壁江山”，与此同时，深圳多家私募上榜，三亚、北京也有私募上榜；上榜私募核心策略多样性显著，除股票策略以外，多资产策略、债券策略、期货及衍生品策略均有。

其中均成资产以今年以来13.81%的收益率卫冕夺冠。均成资产成立于2016年，目前投资领域覆盖股票，股指期货以及商品期货，通过单边趋势，配对交易，宏观对冲，股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合，以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。

10-20亿：新锐私募倍漾量化逆袭夺冠！

管理规模10-20亿的量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得9%以上的收益，倍漾量化、无量资本和橡木资产位居前三。

上榜私募分布于南京、深圳、杭州、上海、天津和北京多地；除股票策略以外，期货及衍生品策略私募上榜较多，一定程度上反映出近期量化CTA策略的“强势”。

来自南京的倍漾量化以13.81%的收益逆势突破，斩获冠军，该公司是一家成立于2020年4月新锐私募。

公开资料显示，倍漾量化是一家以人工智能技术为核心驱动力的创新型量化对冲基金。团队汇集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能领域顶级学者专家，以及知名投行，顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。前微软、谷歌全球副总裁，微软亚洲研究院创始人，现创新工场董事长兼CEO李开复担任倍漾量化首席战略顾问。

5-10亿：股票策略、多资产策略私募分庭抗礼

管理规模5-10亿的量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得11%以上的收益，北京象渊私募、逸信基金和宽裕资产位居前三。

上榜私募城市分布较为分散，位于北京、广州、深圳、南京、上海和重庆多地；而核心策略则以股票策略和多资产策略为主。

0-5亿：上海量化私募霸榜！

管理规模0-5亿的量化私募今年以来收益十强，上榜私募均已录得22%以上的收益，壹财基金、微丰投资和3A基金位居前三。

从办公城市分布看，上海量化私募占据榜上7席，此外武汉、厦门和深圳三地也有私募上榜；上榜私募核心策略以股票策略为主。

 

规则说明

【排名数据来源】：私募排排网。

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。