百亿私募全貌揭晓!量化私募整体业绩领先!(附最新业绩)
网络 量化私募业绩排名榜 1697427244000
近日,一份引人注目的报告揭开了百亿私募的神秘面纱,展现出量化私募在整体业绩上的领先优势。这份报告详细介绍了最新的业绩表现,本文详细介绍百亿量化私募业绩水平。
百亿私募各策略业绩如何?
私募排排网数据显示,截至2023年9月底,我国百亿私募总共有110家,有业绩展示的百亿私募为86家。其中,百亿量化私募有28家,主观投资类百亿私募有51家,“主观+量化”策略并行的百亿私募有15家,还有16家未披露相关信息。
从百亿私募的城市分布来看,上海最多,有50家;北京次之,有27家,深圳居第三,有10家。从公司核心策略分布来看,股票策略的百亿私募有76家,多资产策略的百亿私募有13家,债券策略百亿私募有10家,期货及衍生品策略百亿私募有5家,组合基金策略百亿私募有4家。
百亿私募2023年1-9月收益平均值为1.44%,中位数为2.36%,57家为正收益,正收益的百亿私募占比约为67%。其中,量化私募的收益均值最高,为5.75%。值得一提的是,量化私募的平均收益在今年来、近一年、近三年和近五年均是相对领先的。
按投资领域划分的策略来看,股票策略百亿私募今年平均收益相对落后,但近五年收益整体表现较好。期货及衍生品、多资产策略百亿私募今年平均收益相对领先,多资产策略百亿私募在近三年和近五年整体表现亮眼。
百亿私募不同策略业绩一览表
(数据来源 私募排排网)
百亿量化私募公司及业绩一览
百亿量化私募公司,2023年业绩前十有信弘天禾、宽德私募、稳博投资、衍复投资、因诺资产、茂源量化(海南)私募、乾象投资、海南世纪前沿私募、卓识投资、黑翼资产等,业绩详见下表。
公司简称 |
办公城市 |
核心策略 |
今年以来收益率 |
近三年收益 |
近五年收益 |
成立时间 |
信弘天禾 |
北京 |
股票 |
16.09% |
46.46% |
73.58% |
2012年 |
宽德私募 |
上海 |
股票 |
12.18% |
58.48% |
122.43% |
2014年 |
稳博投资 |
上海 |
股票 |
11.47% |
44.15% |
\N |
2014年 |
衍复投资 |
上海 |
股票 |
10.36% |
35.04% |
\N |
2019年 |
因诺资产 |
北京 |
股票 |
9.50% |
45.24% |
163.74% |
2014年 |
茂源量化(海南)私募 |
澄迈 |
股票 |
9.20% |
42.66% |
95.70% |
2013年 |
乾象投资 |
北京 |
股票 |
8.69% |
\N |
\N |
2018年 |
海南世纪前沿私募 |
澄迈 |
股票 |
7.63% |
43.67% |
96.96% |
2015年 |
卓识投资 |
北京 |
股票 |
7.54% |
31.10% |
\N |
2016年 |
黑翼资产 |
上海 |
多资产 |
7.31% |
33.74% |
113.94% |
2014年 |
佳期投资 |
上海 |
股票 |
7.08% |
70.20% |
\N |
2014年 |
九坤投资 |
北京 |
股票 |
6.91% |
31.70% |
115.52% |
2012年 |
明汯投资 |
上海 |
股票 |
5.76% |
38.54% |
159.89% |
2014年 |
启林投资 |
上海 |
股票 |
4.49% |
19.04% |
89.66% |
2015年 |
宁波幻方量化 |
杭州 |
股票 |
4.46% |
19.74% |
116.52% |
2016年 |
上海 |
股票 |
3.94% |
38.02% |
151.54% |
2014年 |
|
杭州 |
股票 |
3.42% |
10.38% |
76.68% |
2015年 |
|
金锝私募 |
上海 |
股票 |
3.35% |
23.74% |
74.15% |
2011年 |
上海 |
股票 |
3.21% |
32.01% |
99.02% |
2010年 |
|
思勰投资 |
上海 |
期货及衍生品 |
3.05% |
33.07% |
85.98% |
2016年 |
展弘投资 |
上海 |
期货及衍生品 |
3.04% |
23.28% |
53.14% |
2014年 |
深圳 |
股票 |
2.97% |
18.75% |
44.64% |
2013年 |
|
千象资产 |
上海 |
期货及衍生品 |
2.95% |
30.14% |
78.90% |
2014年 |
灵均投资 |
北京 |
股票 |
2.80% |
23.99% |
161.38% |
2014年 |
上海 |
股票 |
2.56% |
29.67% |
162.25% |
2014年 |
|
千宜投资 |
上海 |
期货及衍生品 |
1.94% |
52.89% |
\N |
2015年 |
锐天投资 |
上海 |
股票 |
0.67% |
24.13% |
70.85% |
2013年 |
艾方资产 |
上海 |
多资产 |
负收益 |
11.44% |
51.84% |
2012年 |
(数据来源 私募排排网)
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