因诺资产:专注量化,数据创造价值
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摘要由作者通过智能技术生成
近年来,随着中国资本市场不断发展壮大,头部私募以其多元化投资策略、雄厚资金实力、专业化的投资团队、优质的投资组合和风险控制能力等优势,成为当前中国私募行业的重要力量。
私募排排网数据显示,中国百亿私募数量已达到110家(截至2023年10月初),其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势,提供更全面的投资前沿消息,私募排排网也将持续关注头部私募动态,更好地服务于投资者。
特此,私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#系列文章,为您分享更多头部私募最新消息,带您看到不一样的头部私募。
本期,排排君特邀百亿量化私募——因诺资产,与我们分享其在不断变化的市场背景下,始终保持优势,屹立在私募行业的重要秘诀。
因诺(上海)资产管理有限公司,成立于2014年9月。因诺专注于量化投资,投资的策略包括但不限于:套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。
因诺致力于为投资者创造长期价值,依托于专业的团队,因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。
因诺重视人才,坚信人才是投资之本、创新之源。因诺的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验,投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外顶尖高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历,博士占比超过40%。
公司创始人徐书楠,是上海市青年拔尖人才,上海青年金才。清华大学本科学位(学分绩年级第一名,“清华大学优秀毕业生”获得者), 麻省理工学院硕士学位(获全额奖学金)。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理,是海外早期归国的量化投资专业人员。
投资理念:
因诺专注于数量化投资领域。因诺相信,金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的价格走势规律可通过统计方法分析求得,并在未来重现。因诺致力于找出该特点,并以此指导交易。
因诺信仰长期主义。投资是一场长跑,任何投资模式都无法避免短期波动,因诺追求长期优秀的收益风险比。
因诺实行投研至上。量化投资长期看就是投研团队的竞争,因诺投研团队以自主培养为主,社会招聘为辅,八年来构建了有竞争力的投研团队,并将一直为之努力。
因诺推崇创新。只有不断创新,才能保持策略竞争力。成立八年来因诺策略体系不断推陈出新,以实盘业绩证明了自己的创新能力。
投资策略:
Alpha策略:策略采用组合策略,综合应用人工智能方法与其他统计学方法,充分发挥各自的优势,深入挖掘海量不同类型的数据信息,获取市场超额收益。
指数增强策略:运用的模型与Alpha策略一致,但不进行对冲,而是满仓做多股票,同时获取股市的Alpha收益与Beta收益。是一类典型的高波动高收益策略。
CTA策略:主要应用人工智能模型方法,挖掘不同期货品种间的统计学关系,可以获取独立于股票市场的收益。主要配置在公司多策略中性及多策略灵活配置产品线中。
债券策略:选择合适品种进行投资,获取独立于股市及商品市场的收益。通过严控投资比例及充分分散的方式控制风险。配置在一部分多策略中性及多策略灵活配置产品线中。
多策略:综合运用多种低相关性的有效策略,以获得更高的收益风险比。当前主要配置策略为指数增强策略和CTA策略,并可以配置部分Alpha策略、债券策略、期权策略、套利策略等。
无封盘产品。
因诺资产Alpha策略与市场主流机构的相关性均不高,受其他机构资金扩张的影响小,对客户资产具有较强的配置价值。
公司现有的多策略中性和指数增强两大产品系列已经运行多年。2023年,公司开始主推多策略灵活配置产品,主要配置指增+CTA+债券。该类产品收益风险特性介于中性与指增之间,最大的优势在于充分利于不同资产的低相关性,取得比其他产品线更高的收益风险比。该系列第一只产品“因诺天问1号”已于2022年四季度开始运作,配置50%指数增强策略、20%CTA策略以及30%债券策略。由于因诺在三类资产上都有优异的实盘业绩,将三类几乎0相关资产进行综合配置,将大幅提升组合资产的长期收益风险比,是因诺长期看好的重要资产类型。
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