宏锡量化CTA7号二期最新业绩净值及持股明细一览
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私募基金宏锡量化CTA7号二期是私募基金公司宏锡基金旗下的一支期货及衍生品策略基金,该基金成立于2021年05月25日,基金经理为刘锡斌,公司管理规模为20~50亿,今年以来在同类基金中排名906/1358,在私募排排网近一年综合量化评级为二星。
1、宏锡量化CTA7号二期基金简介
宏锡量化CTA7号二期基金为私募证券,基金管理人为宏锡基金,基金托管人为中信证券,投资策略为期货及衍生品策略,子策略为量化CTA,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SQP622。
2、宏锡量化CTA7号二期基金所属公司
宏锡量化CTA7号二期基金所属公司为宏锡基金(备案编号:P1008245),成立于2015年01月13日,注册资本为2000万,注册地为中山,实际办公地址为中山,目前资产管理规模为20~50亿,其中宏锡基金被排排网收录的基金产品共有95支。
3、宏锡量化CTA7号二期基金经理
宏锡量化CTA7号二期基金经理为刘锡斌,从业年限为21年,擅长投资领域为期货及衍生品策略,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
4、宏锡量化CTA7号二期基金业绩及净值
宏锡量化CTA7号二期基金单位净值为1.0719,今年来收益为-1.62%,成立来收益为7.19%,成立以来年化为2.24%,与南华商品指数相比,超额收益达-24.76%。
5、宏锡量化CTA7号二期基金收益指标
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的收益为7.19%。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的年化为2.24%,意味着该基金年均收益率为2.24%。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的Alpha为4.06%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的夏普比率为0.12,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.12。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的索提诺为0.18,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.18。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的卡玛比率为0.19,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.19。
宏锡量化CTA7号二期基金成立以来的胜率为38.46%,意味着成立以来,基金能赚钱的概率为38.46%。
6、宏锡量化CTA7号二期基金风险指标
宏锡量化CTA7号二期基金近一年的最大回撤为11.77%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为11.77元。
宏锡量化CTA7号二期基金近一年的年化波动率为13.47%,回撤修复天数为283.00天,贝塔为-0.09、下行风险为8.81%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.08,防守能力-0.01。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-07,最新收益数据见宏锡量化CTA7号二期介绍)
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