观理CTA怎么样?
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私募基金观理CTA是私募基金公司观理基金旗下的一支期货及衍生品策略基金,该基金成立于2022年05月26日,基金经理为何国坚,公司管理规模为0~5亿,今年以来在同类基金中排名165/1358,在私募排排网近一年综合量化评级为三星。
1、观理CTA基金简介
观理CTA基金为私募证券,基金管理人为观理基金,基金托管人为招商证券,投资策略为期货及衍生品策略,子策略为主观CTA,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SVR608。
2、观理CTA基金所属公司
观理CTA基金所属公司为观理基金(备案编号:P1073247),成立于2022年01月04日,注册资本为500万,注册地为广州,实际办公地址为广州,目前资产管理规模为0~5亿,其中观理基金被排排网收录的基金产品共有10支。
3、观理CTA基金经理
观理CTA基金经理为何国坚,从业年限为--年,擅长投资领域为期货及衍生品策略,多资产策略,在私募排排网近一年综合量化评级为五星。
4、观理CTA基金业绩及净值
观理CTA基金单位净值为1.0762,今年来收益为12.99%,成立来收益为22.11%,成立以来年化为9.78%,与南华商品指数相比,超额收益达12.55%。
5、观理CTA基金收益指标
观理CTA基金近两年的收益为29.23%。
观理CTA基金近两年的年化为13.65%,意味着该基金年均收益率为13.65%。
观理CTA基金成立以来的Alpha为9.83%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
观理CTA基金近两年的夏普比率为0.73,意味着近两年,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.73。
观理CTA基金近两年的索提诺为1.25,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为1.25。
观理CTA基金近两年的卡玛比率为0.56,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.56。
观理CTA基金近两年的胜率为56.00%,意味着近两年,基金能赚钱的概率为56.00%。
6、观理CTA基金风险指标
观理CTA基金近一年的最大回撤为24.17%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为24.17元。
观理CTA基金成立以来的年化波动率为15.90%,回撤修复天数为--天,贝塔为0.06、下行风险为9.75%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.36,防守能力-0.11。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-07,最新收益数据见观理CTA介绍)
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