金时名智量化套利最新业绩净值及持股明细一览
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私募基金金时名智量化套利是私募基金公司金时(厦门)资产旗下的一支债券策略基金,该基金成立于2022年08月31日,基金经理为陈志荣,公司管理规模为5~10亿,今年以来在同类基金中排名1750/1910,在私募排排网近一年综合量化评级为四星。
1、金时名智量化套利基金简介
金时名智量化套利基金为私募证券,基金管理人为金时(厦门)资产,基金托管人为华福证券,投资策略为债券策略,子策略为转债交易,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SXD825。
2、金时名智量化套利基金所属公司
金时名智量化套利基金所属公司为金时(厦门)资产(备案编号:P1065492),成立于2016年02月23日,注册资本为2000万,注册地为厦门,实际办公地址为厦门,目前资产管理规模为5~10亿,其中金时(厦门)资产被排排网收录的基金产品共有48支。
3、金时名智量化套利基金经理
金时名智量化套利基金经理为陈志荣,从业年限为17年,擅长投资领域为债券策略,在私募排排网近一年综合量化评级为五星。
4、金时名智量化套利基金业绩及净值
金时名智量化套利基金单位净值为1.1493,今年来收益为-1.38%,成立来收益为14.92%,成立以来年化为7.74%,与中证转债相比,超额收益达22.08%。
5、金时名智量化套利基金收益指标
金时名智量化套利基金成立以来的收益为14.92%。
金时名智量化套利基金成立以来的年化为7.74%,意味着该基金年均收益率为7.74%。
金时名智量化套利基金成立以来的Alpha为7.35%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
金时名智量化套利基金成立以来的夏普比率为1.34,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为1.34。
金时名智量化套利基金成立以来的索提诺为3.08,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为3.08。
金时名智量化套利基金成立以来的卡玛比率为2.65,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为2.65。
金时名智量化套利基金成立以来的胜率为69.57%,意味着成立以来,基金能赚钱的概率为69.57%。
6、金时名智量化套利基金风险指标
金时名智量化套利基金成立以来的最大回撤为2.93%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为2.93元。
金时名智量化套利基金成立以来的年化波动率为4.42%,回撤修复天数为99.00天,贝塔为-0.01、下行风险为1.92%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.35,防守能力-0.37。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-07,最新收益数据见金时名智量化套利介绍)
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